'N toets om die beste bewegende gemiddelde Sell Strategie Deur Dr Winton Felt Ten einde te ontwikkel of te verfyn ons handel stelsels en algoritmes, ons handelaars voer dikwels eksperimente, toetse, optimalisaties, en so aan. Ons het 'n paar verkoop strategieë getoets en is nou deel van 'n paar van die bevindings. R. Donchian, gewild die stelsel waarin 'n veiling vind plaas as die 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder die 20-dae - bewegende gemiddelde. R. C. Allen gewild die stelsel waarin 'n veiling vind plaas indien die 9-daagse bewegende gemiddelde kruise onder die 18-dae - bewegende gemiddelde. Sommige handelaars voel hulle moed opgee nie minder van die winste wat hulle bereik as hulle 'n korter lang bewegende gemiddelde gebruik. Hierdie mense verkies om te verkoop indien die 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder die 10-dae - bewegende gemiddelde. Handelaars gebruik variasies op hierdie idees (sommige lok die voordele van 'n variasie en ander lok die voordele van 'n ander). Een handelaar het ons vertel van die crossover van die 7-dag en 13-dag eksponensiële bewegende gemiddeldes. Omdat die stelsel verskyn 'n paar meriete het, was dit in die toetse vir vergelykingsdoeleindes gebruik. Die strategieë wat in hierdie spesifieke reeks toetse ingesluit al dubbele stelsels waarin die korter bewegende gemiddelde was tussen 4 dae en 50 dae en langer bewegende gemiddelde was tussen die kort bewegende gemiddelde lengte en 200 dae. Hier rapporteer ons op 'n paar van die mees gewilde stelsels en op variasies van dié stelsels. Verkoop indien die stockrsquos eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 18-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 18-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 19-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 19-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 20-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die stockrsquos eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 20-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 4-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 18-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 18-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 4-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 20-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 20-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die stockrsquos eenvoudige 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 4-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 4-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eksponensiële 7-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eksponensiële 13-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die stockrsquos eksponensiële 7-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eksponensiële 14-dae - bewegende gemiddelde. Ons wou quotcurve-fitting. quot wat ons wou hierdie strategieë te toets oor 'n wye verskeidenheid van aandele wat 'n verskeidenheid van nywerhede en marksektore verhoed. Ook, ons wou toets oor 'n verskeidenheid van marktoestande. Daarom het ons die strategieë op elk van ongeveer 3000 aandele getoets oor 'n tydperk van ongeveer 9 jaar (of meer as die tydperk waartydens die voorraad verhandel as dit verhandel vir minder as 9 jaar), factoring in kommissies, maar nie quotslippage. quot glip lei wanneer die verkoop orde is vir 30, maar die prys waarteen die verkoop uitgevoer is 29,99. In hierdie geval, sal die glip een pennie per aandeel wees. Dieselfde quotbuyquot strategie is konsekwent gebruik word vir elke toets. Die enigste veranderlike was die reël vir die verkoop. Vir elke strategie, ons beloop die opbrengs op alle aandele. Ons het 'n totaal van 47.312 toetse. Die idee agter hierdie eksperiment was om vas te stel watter van hierdie verkoop dissiplines die beste resultate meeste van die tyd vir die meeste aandele behaal. Onthou dat die winsgewendheid van 'n stelsel wat toegepas word om 'n enkele voorraad (selfs al is dit vir 3000 aandele herhaal as in ons toets) die hele prentjie nie te verf. Winsgewendheid per eenheid van tyd belê is 'n beter manier om te vergelyk. In die uitvoering van hierdie toets op stockdisciplines, ons vereis dat elke stelsel moes wag vir 'n nuwe koopsein in die besonder voorraad getoets. In die werklike lewe, kan 'n handelaar onmiddellik na 'n uitverkoping te spring na 'n ander voorraad. Daarom sal die handelaar min of geen quotdead timequot het terwyl hulle wag om die volgende te koop. 'N Stelsel wat minder winsgewend, maar dit uitgange 'n posisie vroeër kon dus genereer groter winste as 'n jaar deur reinvesting in 'n ander sekuriteit sodra die eerste een is verkoop. Aan die ander kant, sou dit 'n swakker presteerder wees as dit moes wag vir die volgende koopsein op dieselfde voorraad terwyl 'n ander stadiger stelsel is nog steeds en om geld te maak. Dus, 'n stelsel wat vang 'n 10 wins in 20 dae kan nie goed vergelyk met 'n ander stelsel wat slegs 'n 7 wins vang in die eerste 10 dae van daardie selfde skuif en dan verkoop aan 'n ander posisie elders te neem. Die verskillende verkoop stelsels word hieronder gerangskik in volgorde van hul winsgewendheid. Die linker kolom is die kort bewegende gemiddelde en die middelste kolom is die lang bewegende gemiddelde. Die verkoop seine gegenereer word wanneer die kort gemiddelde gekruis onder die lang gemiddelde. Die regter kolom is die totale winsgewendheid vir alle getoets aandele. Die sleutel item van vergelyking is nie die werklike omvang van wins vir elke verkoop stelsel. Dit sou aansienlik wissel met verskillende quotbuyquot en quotsellquot stelsel kombinasies. Ons is nie die toets van die winsgewendheid van 'n volledige stelsel, maar vir die relatiewe meriete van die verskillende quotsellquot stelsels in isolasie van hul onderskeie optimale quotbuyquot dissiplines. Soos jy kan sien uit die tabel, verkoop wanneer die 9-daagse bewegende gemiddelde gekruis onder die 18-dae - bewegende gemiddelde was nie so winsgewend as die verkoop wanneer die 10-dae - bewegende gemiddelde onder die 20-dae - bewegende gemiddelde gekruis. Donchianrsquos 5-daagse bewegende gemiddelde kruis van die 20-dag gemiddeld was ook meer winsgewend as die 9-dag gemiddeld kruis van die 18-dag gemiddeld. Alle toetse was identies. Die enigste veranderlike was die kombinasie van bewegende gemiddeldes gekies. Die twee eksponensiële stelsels was aan die onderkant van die lys in winsgewendheid. Moenie hierdie verslag nie gelees sonder die lees van die opvolgverslag deur te kliek op die skakel onder die tafel. Die tabel verskaf slegs 'n deel van die storie. Ook hierdie studie was nie 'n poging om die relatiewe efectiveness van volledige stelsels te meet. Byvoorbeeld, R. C. Allen39s stelsel (as 'n volledige stelsel) kan baie goed presteer óf van die stelsels bo op die volgende tabel. Die beginpunt van 'n stelsel het 'n baie te doen met die resultate verkry by die uitgang punt van 'n stelsel wins. Die inskrywing punte van die verskillende stelsels is geïgnoreer in hierdie studie. Hierdie studie ondersteun die idee dat die verkoop kant van 'n driedubbele bewegende gemiddelde stelsel wat gebaseer is op die 5, 10, en 20-dae - bewegende gemiddeldes is waarskynlik meer winsgewend as die verkoop kant van die soortgelyke 4- te wees, 9-, 18 - Day bewegende gemiddelde kombinasie. Dit het die bykomende voordeel hiervan is dat ons die afwaartse kruising van die 5-daagse bewegende gemiddelde met betrekking tot die 20-dae - bewegende gemiddelde monitor. Laasgenoemde is Donchianrsquos stelsel, en dit is 'n sterk stelsel in eie reg (Dit gee ook vroeër seine as óf die 18/09 of die 10-20 kombinasies). Daarom, insluitend die 5, 10, en 20-dae - bewegende gemiddeldes op ons kaarte gee ons 'n bykomende opsie. Ons kan die 5, 10, en 20-dag trippel bewegende gemiddelde stelsel gebruik om ons verkoop seine genereer of ons kan Donchianrsquos 5-, 20-dag dubbele bewegende gemiddelde stelsel gebruik. As die voorraad patroon lyk nie of quotfeelquot reg om ons, sal die 5-daagse bewegende gemiddelde kruis vir ons 'n vroeëre uittreepunte gee. Anders, kan ons wag vir die 10-20 crossover. Terwyl ons kan verskille tussen die top stelsels onderskei, moet dit in gedagte gehou word dat die verskille in netto totale opbrengs oor die hele tyd van toetsing was baie klein op 'n persentasie basis. Byvoorbeeld, die verskil tussen die top posisie stelsel en die een in die agtste plek beloop slegs sowat 2,4. As jy dit versprei oor die hele tyd van die studie, gaan besoek jy sien dat die jaarlikse verskille is regtig baie klein. Met betrekking tot stelsels te voltooi, kan die 9-, 18-dag-stelsel meer winsgewend as óf die 10, 20-dag-stelsel of die Donchian stelsel. Vir diegene oorwegings en ander kommentaar en inligting, sien asseblief die opvolgverslag: 'n Toets om die beste bewegende gemiddelde Sell Strategie: Kommentaar en waarnemings. Kry meer inligting oor hierdie, en sien 'n lys van tutoriale op dissiplines vir beleggers en handelaars. Kopiereg afskrif 2008 - 2016 deur StockDisciplines aka Stock dissiplines LLC Dr. Winton Felt handhaaf 'n verskeidenheid van gratis tutoriale, voorraad waarskuwings, en skandeerder resultate op www. stockdisciplines het 'n mark hersiening bladsy by www. stockdisciplines / mark-oorsig het inligting en illustrasies met betrekking tot pre-oplewing quotsetupsquot by www. stockdisciplines / voorraad-waarskuwings en inligting en video's oor-wisselvalligheid aangepas stop verliese op www. stockdisciplines / stop-verlies Kennisgewing aan Webmasters As jy wil hierdie artikel publiseer oor jou blog of webwerf, jy kan moenie so as en slegs as jy hou by ons Publisher39s Voorwaardes en ooreenkomste. Deur die publikasie van hierdie artikel, jy daardeur onderneem om by en in om gebind te wees deur ons Publisher39s Voorwaardes en ooreenkomste. Jy kan die Publisher39s Voorwaardes en ooreenkomste gelees deur te kliek op die volgende blou quotTermsquot skakel. Terme Alle bladsye op hierdie webwerf word beskerm deur kopiereg Kopiereg afskrif 2008 - 2016 deur StockDisciplines Geen gedeelte van hierdie publikasie mag gereproduseer of in enige vorm versprei op enige manier. - StockDisciplines 1590 Adams Laan 4400 Costa Mesa, Kalifornië 92.628 VSA. Trading en / of te belê in die effek markte behels risiko van verlies. Hierdie webwerf beveel nooit enige individu koop of verkoop sekuriteite. Dit maak nie individuele beleggingsadvies gee. en niks hierin vertolk moet word asof dit die geval is. Lesers van hierdie site39s inhoud moet advies van 'n gelisensieerde professionele met betrekking tot hul persoonlike beleggings te soek. StockDisciplines sal nie verantwoordelik wees vir enige verlies wat voortspruit uit die gebruik van die inligting op hierdie webwerf. BELANGRIKE KENNISGEWING Deur die gebruik van hierdie webwerf, stem jy in om ons Gebruiksvoorwaardes en Privaatheidsbeleid. Sien hulle deur te kliek op hul skakels naby onderkant van die spyskaart aan die linkerkant van elke page. Moving Gemiddeldes: Strategieë 13 Deur Casey Murphy. Senior Analis ChartAdvisor Verskillende beleggers gebruik bewegende gemiddeldes vir verskillende redes. Sommige gebruik dit as hul primêre analitiese instrument, terwyl ander hulle net gebruik as 'n vertroue bouer te back-up hul beleggingsbesluite. In hierdie artikel, goed aan te bied 'n paar verskillende tipes strategieë - sluit dit by jou handel styl is aan jou CROSSOVER n crossover is die mees basiese tipe sein en word bevoordeel onder baie handelaars omdat dit al emosie verwyder. Die mees basiese tipe crossover is wanneer die prys van 'n bate beweeg van die een kant van 'n bewegende gemiddelde en sluit op die ander. Prys CROSSOVER gebruik deur handelaars om skofte in momentum te identifiseer en kan gebruik word as 'n basiese toegang of uitgang strategie. Soos jy kan sien in Figuur 1, kan 'n kruis onder 'n bewegende gemiddelde die begin van 'n verslechtering neiging sein en sal waarskynlik deur handelaars gebruik word as 'n teken om enige bestaande lang posisies uit te sluit. Aan die ander kant, kan 'n sluiting bo 'n bewegende gemiddelde van onder die begin van 'n nuwe uptrend stel. Die tweede tipe crossover vind plaas wanneer 'n korttermyn-gemiddelde kruis deur 'n langtermyn-gemiddelde. Hierdie sein is wat gebruik word deur handelaars te identifiseer wat momentum verskuiwing in een rigting en dat 'n sterk beweeg waarskynlik nader. A koopsein gegenereer wanneer die kort termyn gemiddelde kruis bo die langtermyn-gemiddelde, terwyl 'n sell sein is veroorsaak deur 'n kort termyn gemiddelde kruising hieronder 'n langtermyn-gemiddelde. Soos jy kan sien uit die onderstaande grafiek, hierdie sein is baie objektief en daarom sy so gewild is. Drie Crossover en die bewegende gemiddelde Ribbon Bykomende bewegende gemiddeldes kan bygevoeg word om die grafiek om die geldigheid van die sein te verhoog. Baie handelaars sal die vyf-, 10, en 20-dae - bewegende gemiddeldes te plaas op 'n grafiek en wag totdat die vyfdaagse gemiddelde kruis op in die ander dit is oor die algemeen die primêre koop teken. Wag vir the10-dag gemiddeld bo die 20-dag gemiddeld oor te steek word dikwels gebruik as 'n bevestiging, 'n taktiek wat dikwels die aantal valse seine verminder. Die verhoging van die aantal bewegende gemiddeldes, soos gesien in die driedubbele crossover metode, is een van die beste maniere om die sterkte van 'n tendens en die waarskynlikheid dat die tendens sal voortduur meet. Dit lei tot die vraag: Wat sou gebeur as jy het die toevoeging van bewegende gemiddeldes Sommige mense argumenteer dat as 'n mens bewegende gemiddelde is nuttig, dan 10 of meer moet nog beter wees. Dit bring ons by 'n tegniek bekend as die bewegende gemiddelde lint. Soos jy kan sien uit die onderstaande grafiek, is baie bewegende gemiddeldes op dieselfde grafiek geplaas en word gebruik om die sterkte van die huidige tendens oordeel. Wanneer al die bewegende gemiddeldes beweeg in dieselfde rigting, is die tendens het om sterk te wees. Terugskrywings word bevestig wanneer die gemiddeldes oor en kop te steek in die teenoorgestelde rigting. Reaksie op veranderende omstandighede word volgens die aantal tydperke wat in die bewegende gemiddeldes. Hoe korter die tydperke wat in die berekeninge, hoe meer sensitief die gemiddelde is om geringe prys veranderinge. Een van die mees algemene linte begin met 'n 50-dae bewegende gemiddelde en voeg gemiddeldes in inkremente van 10 dae tot die finale gemiddelde van 200. Hierdie tipe gemiddelde is goed in die identifisering van 'n lang termyn tendense / terugskrywings. Filters 'n filter is 'n tegniek wat gebruik word in tegniese ontleding te ene vertroue oor 'n sekere handel te verhoog. Byvoorbeeld, kan baie beleggers verkies om te wag totdat 'n sekuriteit kruisies bo 'n bewegende gemiddelde en is ten minste 10 bo die gemiddelde voordat 'n bestelling plaas. Dit is 'n poging om seker te maak die crossover is geldig en die aantal valse seine te verminder. Die nadeel van die vertroue op filters te veel is dat sommige van die wins word gegee en dit kan lei tot voel soos youve die boot gemis. Hierdie negatiewe gevoelens sal afneem met verloop van tyd as jy voortdurend aan te pas die kriteria wat gebruik word vir jou filter. Daar is geen vaste reëls of dinge om te kyk uit vir wanneer die filter sy net 'n bykomende hulpmiddel wat jou sal toelaat om te belê met vertroue. Bewegende gemiddelde Envelope Nog 'n strategie wat die gebruik van bewegende gemiddeldes staan bekend as 'n koevert insluit. Hierdie strategie behels die plot twee bands om 'n bewegende gemiddelde, steier deur 'n spesifieke persentasie. Byvoorbeeld, in die onderstaande grafiek, 'n 5 koevert geplaas word om 'n 25-dae bewegende gemiddelde. Handelaars sal kyk na hierdie bands om te sien of hulle optree as 'n sterk areas van ondersteuning of weerstand. Let op hoe die skuif dikwels omkeer rigting na nader een van die vlakke. 'N prys verby die band kan 'n tydperk van uitputting sein, en handelaars sal kyk vir 'n ommekeer in die rigting van die sentrum average. Moving Gemiddeld - MA afbreek bewegende gemiddelde - MA As SMA voorbeeld, kyk na 'n sekuriteit met die volgende sluitingsdatum pryse meer as 15 dae: Week 1 (5 dae) 20, 22, 24, 25, 23 Week 2 (5 dae) 26, 28, 26, 29, 27 Week 3 (5 dae) 28, 30, 27, 29, 28 A 10 dag MA sou gemiddeld uit die sluitingsdatum pryse vir die eerste 10 dae as die eerste data punt. Die volgende data punt sal daal die vroegste prys, voeg die prys op dag 11 en neem die gemiddelde, en so aan, soos hieronder getoon. Soos voorheen verduidelik, MA lag huidige prys aksie omdat dit gebaseer is op vorige pryse hoe langer die tydperk vir die MA, hoe groter is die lag. So sal 'n 200-dag MA 'n veel groter mate van lag as 'n 20-dag MA het omdat dit pryse vir die afgelope 200 dae bevat. Die lengte van die MA om te gebruik, hang af van die handel doelwitte, met korter MA gebruik vir 'n kort termyn handel en langer termyn MA meer geskik vir 'n lang termyn beleggers. Die 200-dag MA word wyd gevolg deur beleggers en handelaars, met onderbrekings bo en onder hierdie bewegende gemiddelde beskou as belangrike handel seine wees. MA ook mee belangrik handel seine op hul eie, of wanneer twee gemiddeldes kruis. 'N stygende MA dui daarop dat die sekuriteit is in 'n uptrend. terwyl 'n dalende MA dui daarop dat dit in 'n verslechtering neiging. Net so, is opwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover. wat gebeur wanneer 'n korttermyn-MA kruisies bo 'n langer termyn MA. Afwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover, wat plaasvind wanneer 'n kort termyn MA kruisies onder 'n langer termyn MA. Moving gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Inleiding bewegende gemiddeldes glad die prys data om 'n tendens volgende aanwyser vorm . Hulle het nie die prys rigting voorspel nie, maar eerder die huidige rigting met 'n lag te definieer. Bewegende gemiddeldes lag omdat hulle op grond van vorige pryse. Ten spyte hiervan lag, bewegende gemiddeldes te help gladde prys aksie en filter die geraas. Hulle vorm ook die boustene vir baie ander tegniese aanwysers en overlays, soos Bollinger Bands. MACD en die McClellan Ossillator. Die twee mees populêre vorme van bewegende gemiddeldes is die Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) en die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Hierdie bewegende gemiddeldes gebruik kan word om die rigting van die tendens te identifiseer of definieer potensiaal ondersteuning en weerstand vlakke. Here039s n grafiek met beide 'n SMA en 'n EMO daarop: Eenvoudige bewegende gemiddelde Berekening 'n Eenvoudige bewegende gemiddelde is wat gevorm word deur die berekening van die gemiddelde prys van 'n sekuriteit oor 'n spesifieke aantal periodes. Die meeste bewegende gemiddeldes is gebaseer op sluitingstyd pryse. 'N 5-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is die vyf dag som van die sluiting pryse gedeel deur vyf. Soos die naam aandui, 'n bewegende gemiddelde is 'n gemiddelde wat beweeg. Ou data laat val as nuwe data kom beskikbaar. Dit veroorsaak dat die gemiddelde om te beweeg langs die tydskaal. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n 5-daagse bewegende gemiddelde ontwikkel met verloop van drie dae. Die eerste dag van die bewegende gemiddelde dek net die laaste vyf dae. Die tweede dag van die bewegende gemiddelde daal die eerste data punt (11) en voeg die nuwe data punt (16). Die derde dag van die bewegende gemiddelde voort deur die val van die eerste data punt (12) en die toevoeging van die nuwe data punt (17). In die voorbeeld hierbo, pryse geleidelik verhoog 11-17 oor 'n totaal van sewe dae. Let daarop dat die bewegende gemiddelde styg ook 13-15 oor 'n driedaagse berekening tydperk. Let ook op dat elke bewegende gemiddelde waarde is net onder die laaste prys. Byvoorbeeld, die bewegende gemiddelde vir die eerste dag is gelyk aan 13 en die laaste prys is 15. Pryse die vorige vier dae laer was en dit veroorsaak dat die bewegende gemiddelde te lag. Eksponensiële bewegende gemiddelde Berekening eksponensiële bewegende gemiddeldes te verminder die lag deur die toepassing van meer gewig aan onlangse pryse. Die gewig van toepassing op die mees onlangse prys hang af van die aantal periodes in die bewegende gemiddelde. Daar is drie stappe om die berekening van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Eerstens, bereken die eenvoudige bewegende gemiddelde. 'N eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) moet iewers begin so 'n eenvoudige bewegende gemiddelde word gebruik as die vorige period039s EMO in die eerste berekening. Tweede, bereken die gewig vermenigvuldiger. Derde, bereken die eksponensiële bewegende gemiddelde. Die onderstaande formule is vir 'n 10-dag EMO. 'N 10-tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde van toepassing 'n 18,18 gewig na die mees onlangse prys. 'N 10-tydperk EMO kan ook 'n 18,18 EMO genoem. A 20-tydperk EMO geld 'n 9,52 weeg om die mees onlangse prys (2 / (201) 0,0952). Let daarop dat die gewig vir die korter tydperk is meer as die gewig vir die langer tydperk. Trouens, die gewig daal met die helfte elke keer as die bewegende gemiddelde tydperk verdubbel. As jy wil ons 'n spesifieke persentasie vir 'n EMO, kan jy hierdie formule gebruik om dit te omskep in tydperke en gee dan daardie waarde as die parameter EMA039s: Hier is 'n spreadsheet voorbeeld van 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde en 'n 10- dag eksponensiële bewegende gemiddelde vir Intel. Eenvoudige bewegende gemiddeldes is reguit vorentoe en verg min verduideliking. Die 10-dag gemiddeld net beweeg as nuwe pryse beskikbaar raak en ou pryse af te laai. Die eksponensiële bewegende gemiddelde begin met die eenvoudige bewegende gemiddelde waarde (22,22) in die eerste berekening. Na die eerste berekening, die normale formule oorneem. Omdat 'n EMO begin met 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, sal sy werklike waarde nie besef tot 20 of so tydperke later. Met ander woorde, kan die waarde van die Excel spreadsheet verskil van die term waarde as gevolg van die kort tydperk kyk terug. Hierdie sigblad gaan net terug 30 periodes, wat beteken dat die invloed van die eenvoudige bewegende gemiddelde het 20 periodes om te ontbind het. StockCharts gaan terug ten minste 250-tydperke (tipies veel verder) vir sy berekeninge sodat die gevolge van die eenvoudige bewegende gemiddelde in die eerste berekening volledig verkwis. Die sloerfaktor Hoe langer die bewegende gemiddelde, hoe meer die lag. 'N 10-dag eksponensiële bewegende gemiddelde pryse sal baie nou omhels en draai kort ná pryse draai. Kort bewegende gemiddeldes is soos spoed bote - ratse en vinnige te verander. In teenstelling hiermee het 'n 100-daagse bewegende gemiddelde bevat baie afgelope data wat dit stadiger. Meer bewegende gemiddeldes is soos see tenkwaens - traag en stadig om te verander. Dit neem 'n groter en meer prysbewegings vir 'n 100-daagse bewegende gemiddelde kursus te verander. bo die grafiek toon die SampP 500 ETF met 'n 10-dag EMO nou na aanleiding van pryse en 'n 100-dag SMA maal hoër. Selfs met die Januarie-Februarie afname, die 100-dag SMA gehou deur die loop en nie draai. Die 50-dag SMA pas iewers tussen die 10 en 100 dae bewegende gemiddeldes wanneer dit kom by die lag faktor. Eenvoudige vs Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes Hoewel daar duidelike verskille tussen eenvoudige bewegende gemiddeldes en eksponensiële bewegende gemiddeldes, een is nie noodwendig beter as die ander. Eksponensiële bewegende gemiddeldes minder lag en is dus meer sensitief vir onlangse pryse - en onlangse prysveranderings. Eksponensiële bewegende gemiddeldes sal draai voor eenvoudige bewegende gemiddeldes. Eenvoudige bewegende gemiddeldes, aan die ander kant, verteenwoordig 'n ware gemiddelde van die pryse vir die hele tydperk. As sodanig, kan eenvoudig bewegende gemiddeldes beter geskik wees om ondersteuning of weerstand vlakke te identifiseer. Bewegende gemiddelde voorkeur hang af van doelwitte, analitiese styl en tydhorison. Rasionele agente moet eksperimenteer met beide tipes bewegende gemiddeldes, asook verskillende tydsraamwerke om die beste passing te vind. Die onderstaande grafiek toon IBM met die 50-dag SMA in rooi en die 50-dag EMO in groen. Beide 'n hoogtepunt bereik in die einde van Januarie, maar die daling in die EMO was skerper as die afname in die SMA. Die EMO opgedaag het in die middel van Februarie, maar die SMA voortgegaan laer tot aan die einde van Maart. Let daarop dat die SMA opgedaag het meer as 'n maand nadat die EMO. Lengtes en tydsraamwerke Die lengte van die bewegende gemiddelde is afhanklik van die analitiese doelwitte. Kort bewegende gemiddeldes (20/05 periodes) is die beste geskik vir tendense en handel kort termyn. Rasionele agente belangstel in medium termyn tendense sou kies vir langer bewegende gemiddeldes wat 20-60 periodes kan verleng. Langtermyn-beleggers sal verkies bewegende gemiddeldes met 100 of meer periodes. Sommige bewegende gemiddelde lengtes is meer gewild as ander. Die 200-daagse bewegende gemiddelde is miskien die mees populêre. As gevolg van sy lengte, dit is duidelik 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Volgende, die 50-dae - bewegende gemiddelde is baie gewild vir die medium termyn tendens. Baie rasionele agente gebruik die 50-dag en 200-dae - bewegende gemiddeldes saam. Korttermyn, 'n 10-dae bewegende gemiddelde was baie gewild in die verlede, want dit was maklik om te bereken. Een van die nommers bygevoeg eenvoudig en verskuif die desimale punt. Tendens Identifikasie Dieselfde seine gegenereer kan word met behulp van eenvoudige of eksponensiële bewegende gemiddeldes. Soos hierbo aangedui, die voorkeur hang af van elke individu. Hierdie voorbeelde sal onder beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes gebruik. Die term bewegende gemiddelde is van toepassing op beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes. Die rigting van die bewegende gemiddelde dra belangrike inligting oor pryse. 'N stygende bewegende gemiddelde wys dat pryse oor die algemeen is aan die toeneem. A val bewegende gemiddelde dui daarop dat pryse gemiddeld val. 'N stygende langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - uptrend. A val langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - verslechtering neiging. bo die grafiek toon 3M (MMM) met 'n 150-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Hierdie voorbeeld toon hoe goed bewegende gemiddeldes werk wanneer die neiging is sterk. Die 150-dag EMO van die hand gewys in November 2007 en weer in Januarie 2008. Let daarop dat dit 'n 15 weier om die rigting van hierdie bewegende gemiddelde om te keer. Hierdie nalopend aanwysers identifiseer tendens terugskrywings as hulle voorkom (op sy beste) of nadat hulle (in die ergste geval) voorkom. MMM voortgegaan laer in Maart 2009 en daarna gestyg 40-50. Let daarop dat die 150-dag EMO nie opgedaag het nie eers na hierdie oplewing. Sodra dit gedoen het, maar MMM voortgegaan hoër die volgende 12 maande. Bewegende gemiddeldes werk briljant in sterk tendense. Double CROSSOVER twee bewegende gemiddeldes kan saam gebruik word om crossover seine op te wek. In tegniese ontleding van die finansiële markte. John Murphy noem dit die dubbele crossover metode. Double CROSSOVER behels een relatief kort bewegende gemiddelde en een relatiewe lang bewegende gemiddelde. Soos met al die bewegende gemiddeldes, die algemene lengte van die bewegende gemiddelde definieer die tydraamwerk vir die stelsel. 'N Stelsel met behulp van 'n 5-dag EMO en 35-dag EMO sal geag kort termyn. 'N Stelsel met behulp van 'n 50-dag SMA en 200-dag SMA sal geag medium termyn, miskien selfs 'n lang termyn. N bullish crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise bo die meer bewegende gemiddelde. Dit is ook bekend as 'n goue kruis. N lomp crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise onder die meer bewegende gemiddelde. Dit staan bekend as 'n dooie kruis. Bewegende gemiddelde CROSSOVER produseer relatief laat seine. Na alles, die stelsel werk twee sloerende aanwysers. Hoe langer die bewegende gemiddelde periodes, hoe groter is die lag in die seine. Hierdie seine werk groot wanneer 'n goeie tendens vat. Dit sal egter 'n bewegende gemiddelde crossover stelsel baie whipsaws produseer in die afwesigheid van 'n sterk tendens. Daar is ook 'n driedubbele crossover metode wat drie bewegende gemiddeldes behels. Weereens, is 'n sein gegenereer wanneer die kortste bewegende gemiddelde kruisies die twee langer bewegende gemiddeldes. 'N Eenvoudige trippel crossover stelsel kan 5-dag, 10-dag en 20-dae - bewegende gemiddeldes te betrek. bo die grafiek toon Home Depot (HD) met 'n 10-dag EMO (groen stippellyn) en 50-dag EMO (rooi lyn). Die swart lyn is die daaglikse naby. Met behulp van 'n bewegende gemiddelde crossover gevolg sou gehad het drie whipsaws voor 'n goeie handel vang. Die 10-dag EMO gebreek onder die 50-dag EMO die einde van Oktober (1), maar dit het nie lank as die 10-dag verhuis terug bo in die middel van November (2). Dit kruis duur langer, maar die volgende lomp crossover in Januarie (3) het plaasgevind naby die einde van November prysvlakke, wat lei tot 'n ander geheel verslaan. Dit lomp kruis het nie lank geduur as die 10-dag EMO terug bo die 50-dag 'n paar dae later (4) verskuif. Na drie slegte seine, die vierde sein voorafskaduwing n sterk beweeg as die voorraad oor 20. gevorderde Daar is twee wegneemetes hier. In die eerste plek CROSSOVER is geneig om geheel verslaan. 'N Prys of tyd filter toegepas kan word om te voorkom dat whipsaws. Handelaars kan die crossover vereis om 3 dae duur voordat waarnemende of vereis dat die 10-dag EMO hierbo beweeg / onder die 50-dag EMO deur 'n sekere bedrag voor waarnemende. In die tweede plek kan MACD gebruik word om hierdie CROSSOVER identifiseer en te kwantifiseer. MACD (10,50,1) sal 'n lyn wat die verskil tussen die twee eksponensiële bewegende gemiddeldes te wys. MACD draai positiewe tydens 'n goue kruis en negatiewe tydens 'n dooie kruis. Die persentasie Prys ossillator (PPO) kan op dieselfde manier gebruik word om persentasie verskille te wys. Let daarop dat die MACD en die PPO is gebaseer op eksponensiële bewegende gemiddeldes en sal nie ooreen met eenvoudige bewegende gemiddeldes. Hierdie grafiek toon Oracle (ORCL) met die 50-dag EMO, 200-dag EMO en MACD (50,200,1). Daar was vier bewegende gemiddelde CROSSOVER oor 'n tydperk 2 1/2 jaar. Die eerste drie gelei tot whipsaws of slegte ambagte. A opgedoen tendens begin met die vierde crossover as ORCL gevorder tot die middel van die 20s. Weereens, bewegende gemiddelde CROSSOVER werk groot wanneer die neiging is sterk, maar produseer verliese in die afwesigheid van 'n tendens. Prys CROSSOVER bewegende gemiddeldes kan ook gebruik word om seine met 'n eenvoudige prys CROSSOVER genereer. N bullish sein gegenereer wanneer pryse beweeg bo die bewegende gemiddelde. N lomp sein gegenereer wanneer pryse beweeg onder die bewegende gemiddelde. Prys CROSSOVER kan gekombineer word om handel te dryf in die groter tendens. Hoe langer bewegende gemiddelde gee die toon aan vir die groter tendens en die korter bewegende gemiddelde word gebruik om die seine te genereer. 'N Mens sou kyk vir bullish prys kruise net vir pryse is reeds bo die meer bewegende gemiddelde. Dit sou wees die handel in harmonie met die groter tendens. Byvoorbeeld, as die prys is hoër as die 200-daagse bewegende gemiddelde, rasionele agente sal net fokus op seine wanneer prysbewegings bo die 50-dae - bewegende gemiddelde. Dit is duidelik dat, sou 'n skuif onder die 50-dae - bewegende gemiddelde so 'n sein voorafgaan, maar so lomp kruise sou word geïgnoreer omdat die groter tendens is up. N lomp kruis sou net dui op 'n nadeel binne 'n groter uptrend. 'N kruis terug bo die 50-dae - bewegende gemiddelde sou 'n opswaai in pryse en voortsetting van die groter uptrend sein. Die volgende grafiek toon Emerson Electric (EMR) met die 50-dag EMO en 200-dag EMO. Die voorraad bo verskuif en bo die 200-daagse bewegende gemiddelde gehou in Augustus. Daar was dips onder die 50-dag EMO vroeg in November en weer vroeg in Februarie. Pryse het vinnig terug bo die 50-dag EMO te lomp seine (groen pyle) voorsien in harmonie met die groter uptrend. MACD (1,50,1) word in die aanwyser venster te prys kruise bo of onder die 50-dag EMO bevestig. Die 1-dag EMO is gelyk aan die sluitingsprys. MACD (1,50,1) is positief wanneer die naby is bo die 50-dag EMO en negatiewe wanneer die einde is onder die 50-dag EMO. Ondersteuning en weerstand bewegende gemiddeldes kan ook dien as ondersteuning in 'n uptrend en weerstand in 'n verslechtering neiging. 'N kort termyn uptrend kan ondersteuning naby die 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat ook gebruik word in Bollinger Bands vind. 'N langtermyn-uptrend kan ondersteuning naby die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat is die mees gewilde langtermyn bewegende gemiddelde vind. As Trouens, die 200-daagse bewegende gemiddelde ondersteuning of weerstand bloot omdat dit so algemeen gebruik word aan te bied. Dit is amper soos 'n self-fulfilling prophecy. bo die grafiek toon die NY Saamgestelde met die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde van middel 2004 tot aan die einde van 2008. Die 200-dag voorsien ondersteuning talle kere tydens die vooraf. Sodra die tendens omgekeer met 'n dubbele top ondersteuning breek, die 200-daagse bewegende gemiddelde opgetree as weerstand rondom 9500. Moenie verwag presiese ondersteuning en weerstand vlakke van bewegende gemiddeldes, veral langer bewegende gemiddeldes. Markte word gedryf deur emosie, wat hulle vatbaar vir overschrijdingen maak. In plaas van presiese vlakke, kan bewegende gemiddeldes gebruik word om ondersteuning of weerstand sones identifiseer. Gevolgtrekkings Die voordele van die gebruik bewegende gemiddeldes moet opgeweeg word teen die nadele. Bewegende gemiddeldes is tendens volgende, of nalopend, aanwysers wat altyd 'n stap agter sal wees. Dit is nie noodwendig 'n slegte ding al is. Na alles, die neiging is jou vriend en dit is die beste om handel te dryf in die rigting van die tendens. Bewegende gemiddeldes te verseker dat 'n handelaar is in ooreenstemming met die huidige tendens. Selfs al is die tendens is jou vriend, sekuriteite spandeer 'n groot deel van die tyd in die handel reekse, wat bewegende gemiddeldes ondoeltreffend maak. Sodra 'n tendens, sal bewegende gemiddeldes jy hou in nie, maar ook gee laat seine. Don039t verwag om te verkoop aan die bokant en koop aan die onderkant met behulp van bewegende gemiddeldes. Soos met die meeste tegniese ontleding gereedskap, moet bewegende gemiddeldes nie gebruik word op hul eie, maar in samewerking met ander aanvullende gereedskap. Rasionele agente kan gebruik bewegende gemiddeldes tot die algehele tendens definieer en gebruik dan RSI om oorkoop of oorverkoop vlakke te definieer. Toevoeging van bewegende gemiddeldes te StockCharts Charts bewegende gemiddeldes is beskikbaar as 'n prys oortrek funksie op die SharpCharts werkbank. Die gebruik van die Overlays aftrekkieslys, kan gebruikers kies óf 'n eenvoudige bewegende gemiddelde of 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Die eerste parameter word gebruik om die aantal tydperke stel. 'N opsionele parameter kan bygevoeg word om te spesifiseer watter prys veld moet gebruik word in die berekeninge - O vir die Ope, H vir die High, L vir die lae, en C vir die buurt. 'N Komma word gebruik om afsonderlike parameters. Nog 'n opsionele parameter kan bygevoeg word om die bewegende gemiddeldes te skuif na links (verlede) of regs (toekomstige). 'N negatiewe getal (-10) sou die bewegende gemiddelde skuif na links 10 periodes. 'N Positiewe nommer (10) sou die bewegende gemiddelde na regs skuif 10 periodes. Veelvuldige bewegende gemiddeldes kan oorgetrek die prys plot deur eenvoudig 'n ander oortrek lyn aan die werkbank. StockCharts lede kan die kleure en styl verander om te onderskei tussen verskeie bewegende gemiddeldes. Na die kies van 'n aanduiding, oop Advanced Options deur te kliek op die klein groen driehoek. Gevorderde Opsies kan ook gebruik word om 'n bewegende gemiddelde oortrek voeg tot ander tegniese aanwysers soos RSI, CCI, en Deel. Klik hier vir 'n lewendige grafiek met 'n paar verskillende bewegende gemiddeldes. Die gebruik van bewegende gemiddeldes met StockCharts skanderings Hier is 'n paar monster skanderings wat StockCharts lede kan gebruik om te soek na verskeie bewegende gemiddelde situasies: Bul bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n stygende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5 - Day EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde is stygende solank dit handel bo sy vlak vyf dae gelede. N bullish kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO bo die 35-dag EMO op bogemiddelde volume beweeg. Lomp bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n dalende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5-dag EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde val solank dit handel onder sy vlak vyf dae gelede. N lomp kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO beweeg onder die 35-dag EMO op bogemiddelde volume. Verdere Studie John Murphy039s boek het 'n hoofstuk gewy aan bewegende gemiddeldes en hul onderskeie gebruike. Murphy dek die voor - en nadele van bewegende gemiddeldes. Daarbenewens Murphy wys hoe bewegende gemiddeldes met Bollinger Bands en kanaal gebaseer handel stelsels. Tegniese ontleding van die finansiële markte John MurphyMACD (bewegende gemiddelde Konvergensie / divergensie Ossillator) MACD (bewegende gemiddelde Konvergensie / divergensie Ossillator) Inleiding Ontwikkel deur Gerald Appel in die laat sewentigerjare, die bewegende gemiddelde Konvergensie / divergensie ossillator (MACD) is een van die eenvoudigste en mees doeltreffende momentum aanwysers beskikbaar. Die MACD draai twee-tendens volgende aanwysers, bewegende gemiddeldes. in 'n momentum ossillator deur af te trek hoe langer bewegende gemiddelde van die korter bewegende gemiddelde. As gevolg hiervan, die MACD bied die beste van beide wêrelde: tendens volgende en momentum. Die MACD skommel bo en onder die lyn nul as die bewegende gemiddeldes konvergeer, kruis en divergeer. Handelaars kan kyk vir sein lyn CROSSOVER, middellyn CROSSOVER en verskille te seine op te wek. Omdat die MACD is ongebonde, dit is nie baie nuttig vir die identifisering van oorgekoop en oorverkoopte vlakke. Let wel: MACD kan uitgespreek word as óf Mac-Dee of M-A-C-D. Hier is 'n voorbeeld grafiek met die MACD aanwyser in die onderste paneel: Berekening Die MACD Line is die 12-dag Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) minus die 26-dag EMO. Sluiting pryse word gebruik vir hierdie bewegende gemiddeldes. A 9-dag EMO van die MACD line is geplot met die aanwyser op te tree as 'n sein lyn en identifiseer beurte. Die MACD Histogram verteenwoordig die verskil tussen die MACD en sy 9-dag EMO, die Signal lyn. Die histogram is positief wanneer die MACD Line is bo sy sein-lyn en negatiewe wanneer die MACD Line is laer as die sein-lyn. Die waardes van 12, 26 en 9 is die tipiese opstel gebruik met die MACD egter ander waardes vervang kan word, afhangende van jou handel styl en doelwitte. Interpretasie Soos die naam aandui, die MACD is alles oor die konvergensie en divergensie van die twee bewegende gemiddeldes. Konvergensie vind plaas wanneer die bewegende gemiddeldes te beweeg na mekaar toe. Divergensie vind plaas wanneer die bewegende gemiddeldes weg te beweeg van mekaar. Hoe korter bewegende gemiddelde (12 dae) is vinniger en verantwoordelik is vir die meeste MACD bewegings. Hoe langer bewegende gemiddelde (26 dae) is stadiger en minder reaktief om die prys veranderinge in die onderliggende sekuriteit. Die MACD Line ossilleer bo en onder die nul lyn, wat ook bekend staan as die middellyn. Hierdie CROSSOVER sein dat die 12-dag EMO die 26-dag EMO het gekruis. Die rigting, natuurlik, hang af van die rigting van die bewegende gemiddelde kruis. Positiewe MACD dui daarop dat die 12-dag EMO is bo die 26-dag EMO. Positiewe waardes te verhoog as die korter EMO divergeer verder van die langer EMO. Dit beteken onderstebo momentum is aan die toeneem. Negatiewe MACD waardes dui daarop dat die 12-dag EMO is onder die 26-dag EMO. Negatiewe waardes te verhoog as die korter EMO divergeer verder onder die langer EMO. Dit beteken nadeel momentum is aan die toeneem. In die voorbeeld hierbo, die geel area toon die MACD Line in negatiewe terrein as die 12-dag EMO ambagte onder die 26-dag EMO. Die aanvanklike kruis plaasgevind aan die einde van September (swart pyl) en die MACD verhuis verder in negatiewe terrein as die 12-dag EMO uiteengeloop verder van die 26-dag EMO. Die oranje gebied dui op 'n tydperk van positiewe MACD waardes, wat toe die 12-dag EMO bo die 26-dag EMO was. Let daarop dat die MACD Line gebly blokkie 1 gedurende hierdie tydperk (rooi stippellyn). Dit beteken dat die afstand tussen die 12-dag EMO en 26-dag EMO was minder as 1 punt, wat nie 'n groot verskil. Sein Line CROSSOVER sein lyn CROSSOVER is die mees algemene MACD seine. Die sein lyn is 'n 9-dag EMO van die MACD lyn. As 'n bewegende gemiddelde van die wyser, dit roetes die MACD en maak dit makliker om te sien MACD draai. N bullish crossover vind plaas wanneer die MACD opdaag en kruisies bo die sein lyn. N lomp crossover vind plaas wanneer die MACD draai af en steek onder die sein lyn. CROSSOVER kan 'n paar dae of 'n paar weke duur, dit hang alles af van die sterkte van die beweeg. Due diligence word vereis voordat vertrou op hierdie algemene seine. Sein lyn CROSSOVER op positiewe of negatiewe uiterstes beskou moet word met omsigtigheid. Selfs al is die MACD nie die boonste en onderste grense het, kan rasionele agente historiese uiterstes skat met 'n eenvoudige visuele aanslag. Dit neem 'n sterk beweging in die onderliggende sekuriteit momentum te stoot om 'n uiterste. Selfs al is die skuif kan voortgaan, momentum is geneig om stadiger en dit sal gewoonlik produseer 'n sein lyn crossover by die ledemate. Wisselvalligheid in die onderliggende sekuriteit kan ook die aantal CROSSOVER verhoog. Die onderstaande grafiek toon IBM met sy 12-dag EMO (groen), 26-dag EMO (rooi) en die 12,26,9 MACD in die aanwyser venster. Daar was agt sein lyn CROSSOVER in ses maande: vier en vier af. Daar was 'n paar goeie seine en 'n paar slegte seine. Die geel gebied dui op 'n tydperk toe die MACD lyn bo 2 gestyg tot 'n positiewe uiterste bereik. Daar was twee lomp sein lyn CROSSOVER in April en Mei, maar IBM het voortgegaan trending hoër. Selfs al is opwaartse momentum vertraag nadat die oplewing, opwaartse momentum was nog sterker as nadeel momentum in April-Mei. Die derde lomp sein lyn crossover Mei tot gevolg gehad dat 'n goeie sein. Middellyn CROSSOVER middellyn CROSSOVER is die volgende mees algemene MACD seine. N bullish middellyn crossover vind plaas wanneer die MACD Line beweeg bo die lyn nul positief draai. Dit gebeur wanneer die 12-dag EMO van die onderliggende sekuriteit beweeg bo die 26-dag EMO. N lomp middellyn crossover vind plaas wanneer die MACD beweeg onder die lyn nul negatiewe te draai. Dit gebeur wanneer die 12-dag EMO beweeg onder die 26-dag EMO. Middellyn CROSSOVER kan 'n paar dae of 'n paar maande duur. Dit hang alles af van die sterkte van die tendens. Die MACD sal positiewe solank bly as daar 'n volgehoue uptrend. Die MACD sal negatiewe bly wanneer daar 'n volgehoue verslechtering neiging. Die volgende grafiek toon Pultè Homes (PHM) met ten minste vier middellyn kruise in nege maande. Die gevolglike seine het goed gewerk, want sterk tendense na vore gekom met hierdie middellyn CROSSOVER. Hier is 'n grafiek van Cummins Inc. (CMI) met sewe middellyn CROSSOVER in vyf maande. In teenstelling met Pultè Huise, sal hierdie tekens het tot gevolg gehad dat talle whipsaws want sterk tendense het nie gerealiseer nie nadat die CROSSOVER. Die volgende grafiek toon 3M (MMM) met 'n lomp middellyn crossover in die einde van Maart 2009 en 'n lomp middellyn crossover vroeg in Februarie 2010. Dit sein geduur 10 maande. Met ander woorde, die 12-dag EMO was bo die 26-dag EMO vir 10 maande. Dit was een sterk tendens. Verskille verskille vorm wanneer die MACD divergeer van die prys aksie van die onderliggende sekuriteit. N bullish divergensie vorm wanneer 'n sekuriteit rekords wat 'n laer laag en die MACD vorm 'n hoër lae. Die onderste laag in die sekuriteit bevestig die huidige verslechtering neiging, maar die hoër lae in die MACD toon minder nadeel momentum. Ten spyte van minder nadeel momentum, nadeel momentum steeds outpacing onderstebo momentum solank die MACD in negatiewe terrein bly. Stadiger nadeel momentum kan soms kondigt n tendens omkeer of 'n aansienlike tydren. Die volgende grafiek toon Google (GOOG) met 'n lomp divergensie in Oktober-November 2008. In die eerste plek kennis dat ons met behulp van sluiting pryse aan die divergensie identifiseer. Die MACD039s bewegende gemiddeldes is gebaseer op sluitingstyd pryse en ons moet oorweeg om die sluiting van die pryse in die sekuriteit sowel. In die tweede plek sien dat daar duidelike reaksie laagtepunte (krippe) as beide Google en sy MACD Line gestuur in Oktober en einde van November. Derde, agterkom dat die MACD gevorm n hoër laag as Google gevorm n laer lae in November. Die MACD opgedaag het met 'n lomp divergensie met 'n sein lyn crossover vroeg in Desember. Google het bevestig 'n ommekeer met weerstand tempo. N lomp divergensie vorm wanneer 'n sekuriteit rekords wat 'n hoër hoë en die MACD Line vorm 'n laer hoog. Hoe hoër 'n hoë in die sekuriteit is normaal vir 'n uptrend, maar die onderste hoog in die MACD toon minder onderstebo momentum. Selfs al onderstebo momentum minder mag wees, is onderstebo momentum steeds outpacing nadeel momentum solank die MACD is positief. Besig om te kwyn opwaartse momentum kan soms kondig 'n tendens omkeer of aansienlike afname. Hier sien ons Gamestop (GME) met 'n groot lomp divergensie van Augustus tot Oktober. Die voorraad vervalste 'n hoër hoog bo 28, maar die MACD Line val kort van sy vorige hoë en vorm n laer hoog. Die daaropvolgende sein lyn crossover en ondersteuning onderbreking in die MACD was lomp. Op die prys grafiek, sien hoe gebroke ondersteuning verander in weerstand op die throwback weiering in November (rooi stippellyn). Dit throwback verskaf 'n tweede kans om te verkoop of te verkoop kort. Verskille geneem moet word met omsigtigheid. Lomp verskille is alledaags in n sterk uptrend, terwyl lomp verskille dikwels voorkom in 'n sterk verslechtering neiging. Ja, jy lees dit reg. Uptrends begin dikwels met 'n sterk hand dat 'n oplewing in onderstebo momentum (MACD) produseer. Selfs al is die uptrend voortduur, is dit nog steeds teen 'n stadiger tempo dat die MACD afneem van sy hoogtepunte veroorsaak. Onderstebo momentum is dalk nie so sterk wees, maar onderstebo momentum steeds outpacing nadeel momentum solank die MACD Line is bo nul. Die teenoorgestelde gebeur aan die begin van 'n sterk verslechtering neiging. Die volgende grafiek toon die SampP 500 ETF (SPY) met vier lomp verskille van Augustus tot November 2009. Ten spyte van minder onderstebo momentum, die ETF voortgegaan hoër omdat die uptrend sterk was. Let op hoe SPY het sy reeks van hoër hoogtes en hoër laagtepunte. Onthou, onderstebo momentum is sterker as nadeel momentum solank sy MACD is positief. Die MACD (momentum) mag minder positiewe (sterk) gewees het as die voorskot uitgebrei, maar dit was nog grootliks positief. Gevolgtrekkings Die MACD aanwyser is spesiaal, want dit bring momentum en tendens saam in een aanwyser. Hierdie unieke versnit van die tendens en momentum kan toegepas word op daaglikse, weeklikse of maandelikse kaarte. Die standaard instelling vir MACD is die verskil tussen die 12 en 26-tydperk EMA. Rasionele agente op soek na meer sensitiwiteit kan 'n korter kort termyn probeer bewegende gemiddelde en 'n langer langtermyn bewegende gemiddelde. MACD (5,35,5) is meer sensitief as MACD (12,26,9) en dalk meer geskik vir weeklikse kaarte wees. Rasionele agente op soek na minder sensitiwiteit ag verlenging van die bewegende gemiddeldes. 'N minder sensitief MACD sal nog ossilleer bo / onder vriespunt nie, maar die middellyn CROSSOVER en sein lyn CROSSOVER sal minder gereeld. Die MACD is nie besonder goed vir die identifisering van oorgekoop en oorverkoopte vlakke. Selfs al is dit moontlik is om vlakke wat histories oorkoop of oorverkoop is te identifiseer, het die MACD geen boonste of onderste grense van sy beweging bind het. Tydens skerp beweeg, kan die MACD voortgaan om oor-te brei buite sy historiese uiterstes. Ten slotte, onthou dat die MACD Line word bereken deur die werklike verskil tussen twee bewegende gemiddeldes. Dit beteken MACD waardes is afhanklik van die prys van die onderliggende sekuriteit. Die MACD waardes vir 'n 20-aandele kan wissel van -1,5 tot 1,5, terwyl die MACD waardes vir 'n 100 kan wissel van -10 tot 10. Dit is nie moontlik om die MACD waardes vergelyk vir 'n groep van sekuriteite met wisselende pryse. As jy wil momentum lesings vergelyk, moet jy die persentasie Prys ossillator (PPO) gebruik. in plaas van die MACD. Die toevoeging van die MACD aanwyser om SharpCharts Die MACD bo kan ingestel word as 'n aanduiding, onder of agter 'n security039s prys plot. Die plasing van die MACD agter die prys plot maak dit maklik om momentum bewegings vergelyk met prysbewegings. Sodra die aanwyser is gekies uit die drop-down menu, die standaard parameter instelling verskyn: (12,26,9). Hierdie parameters kan aangepas word om sensitiwiteit te verhoog of sensitiwiteit te verminder. Die MACD Histogram verskyn met die aanwyser of kan bygevoeg word as 'n aparte aanwyser. die sein lyn opstel van tot 1, (12,26,1), sal die MACD Histogram en die sein lyn te verwyder. 'N Afsonderlike sein lyn, sonder die histogram, kan bygevoeg word deur die keuse van Exp Mov Gem van die spyskaart Advanced Options Overlays. Klik hier vir 'n lewendige grafiek van die MACD aanwyser. Die gebruik van die MACD met StockCharts skanderings Hier is 'n paar monster skanderings wat StockCharts lede kan gebruik om te soek na verskeie MACD seine: MACD Bullish Signal Line Cross. Dit skandering toon aandele wat verhandel bo hul 200-dae - bewegende gemiddelde en 'n lomp sein lyn crossover in MACD. Let ook op dat die MACD vereis om negatief te wees om te verseker hierdie opswaai kom ná 'n terugsakking. Dit scan is net bedoel as 'n voorgereg vir verdere verfyning. MACD lomp Signal Line Cross. Dit skandering toon aandele wat handel onder hul 200-dae - bewegende gemiddelde en 'n lomp sein lyn crossover in MACD. Let ook op dat die MACD vereis om positief te verseker hierdie afswaai kom ná 'n weiering om te wees. Dit scan is net bedoel as 'n voorgereg vir verdere verfyning. Verdere Studie: Van die skepper, hierdie boek bied 'n omvattende studie om die gebruik van en die interpretasie van MACD. Tegniese Analise - gereedskap vir aktiewe beleggers Gerald Appel
No comments:
Post a Comment