Moving Average Adaptive

Adaptive bewegende gemiddelde Adaptive bewegende gemiddelde (AMA) Tegniese aanwyser gebruik vir die bou van 'n bewegende gemiddelde met 'n lae sensitiwiteit vir reeks geluide prys en word gekenmerk deur die minimale vertraging vir tendens opsporing. Hierdie aanwyser is ontwikkel en deur Perry Kaufman beskryf in sy boek quotSmarter Tradingquot. Een van nadele van verskillende glad algoritmes vir die prys reeks is dat toevallige prys spronge kan lei tot die voorkoms van vals tendens seine. Aan die ander kant, glad lei tot die onvermydelike vertraging van 'n sein oor tendens stop of verander. Hierdie aanwyser is ontwikkel vir die uitskakeling van hierdie twee nadele. Jy kan die handel seine van hierdie aanwyser te toets deur die skep van 'n kundige adviseur in MQL5 Wizard. - Prys (i DAAR (i) huidige waarde van die doeltreffendheid verhouding Signal (i) ABS (Prys (i): berekening om die huidige mark toestand Kaufman het die idee van Doeltreffendheid verhouding (EV), wat bereken word deur die formule hieronder omskryf - N)) huidige sein waarde, absolute waarde van verskil tussen die huidige prys en die prys N tydperk gelede geraas (i) bedrag (ABS (prys (i) - prys (i-1)), N) huidige geraas waarde, som absolute waardes van die verskil tussen die prys van die huidige tydperk en prys van die vorige tydperk vir n periodes. Op 'n sterk tendens van die doeltreffendheid verhouding (EV) sal neig om 1 indien daar geen gerig verkeer, sal dit 'n bietjie meer as 0. Die verkry waarde van ER word gebruik in die eksponensiële gladstryking formule wees: EMA (i) Prys (i ) SC EMO (i-1) (1 - SC) SC 2 / (N1) EMO glad konstante, N tydperk van die eksponensiële bewegende EMO (i-1) vorige waarde van EMO. Die smoothing verhouding vir die vinnige mark moet wees as vir EMO met periode 2 (vinnig SC 2 / (21) 0,6667), en vir die tydperk van tendens EMO tydperk moet gelyk wees aan 30 (stadig SC 2 / (301) 0,06452) . So het die nuwe verandering glad konstant bekendgestel (afgeskaal glad konstante) SSC: SSC (i) (ER (i) (vinnig SC - stadig SC) stadige SC SSC (i) DAAR (i) 0,60215 0,06425 Vir 'n meer doeltreffende invloed van die verkry glad konstante op die gemiddelde tydperk Kaufman beveel dit kwadratuur Finale berekening formule:. AMA (i) prys (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) of (na herrangskikking ): AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) (prys (i) - AMA (i-1)) AMA (i) huidige waarde van AMA AMA (i1) vorige waarde van AMA SSC ( i) huidige waarde van die skaal glad constant. Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde Trading Strategie (Setup 038 Filter) I. Trading Strategie Ontwikkelaar: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde 8211 KAMA) Bron:. Kaufman, PJ (1995) slimmer Trading.. die verbetering van prestasie in veranderende markte New York. McGraw-Hill, Inc. Konsep:. Trading strategie wat gebaseer is op 'n aangepaste geraas filter Navorsing doel:. Performance verifikasie van die opstel en filter spesifikasie: Table 1. Resultate: Figuur 1-2. Handel Setup: Lang ambagte: Die Adaptive bewegende gemiddelde (AMA) opdaag. Kort ambagte: Die Adaptive bewegende gemiddelde draai af. Let wel: Die AMA tendenslyn verskyn om te stop wanneer die markte het geen rigting. Wanneer markte tendens, die AMA tendenslyn inhaal. Handel Entry: Lang ambagte: 'n koop aan die einde geplaas nadat 'n lomp opstel. Kort ambagte: A verkoop aan die einde geplaas nadat 'n lomp opstel. Handel afrit: Table 1. Portefeuljekomitee: 42 futures markte uit vier groot marksektore (kommoditeite, geldeenhede, rentekoerse en regverdigheid indekse). Data: 32 jaar sedert 1980. Toets platform: MATLAB. II. Sensitiwiteit Toets Alle 3-D kaarte is gevolg deur 2-D kontoer kaarte vir Wins Factor, Sharpe Ratio, Ulkus Performance Index, CAGR, Maksimum Onttrekking, Persent Winsgewende Trades, en Gem. Win / Gem. Verlies verhouding. Die finale foto toon sensitiwiteit van Equity kurwe. Getoets Veranderlikes: ERLength amp FilterIndex (Definisies: Tabel 1): Figuur 1 Fondsprestasie (insette: Tabel 1 Kommissie amp glip: 0). AMA (ERLength) is die Adaptive bewegende gemiddelde oor 'n tydperk van ERLength. ERLength is 'n blik terug tydperk van die doeltreffendheid verhouding (EV). Erf ABS (Directioni / Volatilityi), waar 8220abs8221 is die absolute waarde. Directioni Closei Closei ERLength, Volatilityi (ABS (DeltaClosei), ERLength), waar 82208221 is die som oor 'n tydperk van ERLength, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength is 'n tydperk van die vinnig bewegende gemiddelde. SlowMALength is 'n tydperk van die stadig bewegende gemiddelde. Amai Amai 1 ci (Closei Amai 1), waar ci (Erf (Fast Slow) Stadige) 2, Fast 2 / (FastMALength 1), Slow 2 / (SlowMALength 1). Index: Ek ERLength 2, 100, Stap 2 FastMALength 2 SlowMALength 30 Lang ambagte: As Amai GT Amai 1 amp Amai 1 LT Amai 2 dan MinAMA Amai 1 (Adaptive bewegende gemiddelde opdaag met 'n spilpunt op MinAMA). Kort ambagte: Amai Dit Amai 1 amp Amai 1 GT Amai 2 dan MaxAMA Amai 1 (Adaptive bewegende gemiddelde draai af met 'n spilpunt op MaxAMA). Index: Ek Filteri FilterIndex StdDev (Amai Amai 1, N), waar StdDev is die standaardafwyking van 'n reeks oor N tydperke. N 20 (verstek waarde). Index: Ek FilterIndex 0.0, 1.0, Stap 0,02 N 20 Lang ambagte: 'n koop aan die einde geplaas wanneer Amai GT Amai 1 amp (Amai MinAMA) GT Filteri. Kort ambagte: A verkoop aan die einde geplaas wanneer Amai Dit Amai 1 amp (MaxAMA Amai) GT Filteri. Index: Ek stop verlies afrit: ATR (ATRLength) is die gemiddelde Ware Range oor 'n tydperk van ATRLength. ATRStop 'n veelvoud van ATR (ATRLength). Lang ambagte: A verkoop stop geplaas op toetreevlak ATR (ATRLength) ATRStop. Kort ambagte: A koop stop geplaas op toetreevlak ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Stap 2 FilterIndex 0.0, 1.0, Stap 0.02Adaptive bewegende gemiddelde Adaptive Bewegende Gemiddeldes verander sy sensitiwiteit vir prysskommelings. Die Adaptive bewegende gemiddelde raak meer sensitief gedurende periodes wanneer die prys beweeg in 'n sekere rigting en word minder sensitief vir die prys beweging wanneer die prys is wisselvallig. Die grafiek hieronder van die E-mini Nasdaq 100 termynkontrak toon die verskil tussen 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (sien: Eksponensiële bewegende gemiddelde) wat die huidige pryse swaarder as verlede pryse en die Adaptive bewegende gemiddelde wat sensitiwiteit verander gebaseer op prysvolatiliteit gewigte: Die voordeel van die Adaptive bewegende gemiddelde is wys bo in die e-mini grafiek in die sentrum waar die prys is rigtingloos en woelig. Gedurende daardie tydperk die Adaptive bewegende gemiddelde gehandhaaf 'n reguit lyn voorkoms terwyl die Eksponensiële bewegende gemiddelde innig die schokkerig van pryse. Maar wanneer die prys tendens, soos op die heel regs van die e-mini grafiek hierbo, die Adaptive bewegende gemiddelde gehou met die eksponensiële bewegende gemiddelde. Die Adaptive bewegende gemiddelde is beslis 'n unieke tegniese aanwyser wat die moeite werd is verdere ondersoek. bo die inligting is slegs ter inligting en vermaak doeleindes en nie handel advies of 'n uitnodiging om te koop of te verkoop enige voorraad, opsie, toekoms, kommoditeit, of forex produk uitmaak. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Trading is inherent riskant. OnlineTradingConcepts sal nie aanspreeklik wees vir enige spesiale of gevolglike skade wat voortspruit uit die gebruik van of die onvermoë om te gebruik, die materiaal en inligting wat deur hierdie site. Sien volle vrywaring. MetaTrader 5 - Indicators Adaptive bewegende gemiddelde (AMA) - aanwyser vir Meta Trader 5 Beskrywing: Adaptive bewegende gemiddelde (AMA) is gebruik vir die bou van 'n bewegende gemiddelde met 'n lae sensitiwiteit vir reeks geluide prys en word gekenmerk deur die minimale vertraging vir tendens opsporing. Hierdie aanwyser is ontwikkel en deur Perry Kaufman beskryf in sy boek slimmer Trading. Een van nadele van verskillende glad algoritmes vir die prys reeks is dat toevallige prys spronge kan lei tot die voorkoms van vals tendens seine. Aan die ander kant, glad lei tot die onvermydelike vertraging in die voorspelling van die tendense. Hierdie aanwyser is ontwikkel om hierdie twee nadele te oorkom. Image: Adaptive bewegende gemiddelde aanwyser Berekening: Om die huidige mark toestand Kaufman het die idee van Doeltreffendheid verhouding (EV), wat bereken word deur die formule hieronder omskryf: DAAR (i) - huidige waarde van die doeltreffendheid verhouding Signal (i) ABS ( prys (i) - prys (i - N)) - huidige sein waarde, absolute waarde van verskil tussen die huidige prys en die prys N tydperk gelede Geraas (i) bedrag (ABS (prys (i) - prys (i-1)) , N) - huidige geraas waarde, som van absolute waardes van die verskil tussen die prys van die huidige tydperk en prys van die vorige tydperk vir n periodes. Op 'n sterk tendens van die doeltreffendheid verhouding (EV) sal neig om 1 indien daar geen gerig verkeer, sal dit 'n bietjie meer as 0. Die verkry waarde van ER word gebruik in die eksponensiële gladstryking formule wees: EMA (i) Prys (i ) SC EMO (i-1) (1 - SC) SC 2 / (N1) - EMO glad konstante, N - n tydperk van die eksponensiële bewegende EMO (i-1) - vorige waarde van EMO. Die smoothing verhouding vir die vinnige mark mas wees as vir EMO met periode 2 (vinnig SC 2 / (21) 0,6667), en vir die tydperk van tendens EMO tydperk moet gelyk wees aan 30 (stadig SC 2 / (301) 0,06452) . So het die nuwe verandering glad konstant bekendgestel (afgeskaal glad konstante) SSC: SSC (i) (ER (i) (vinnig SC - stadig SC) stadige SC SSC (i) DAAR (i) 0,60215 0,06425 Vir 'n meer doeltreffende invloed van die verkry glad konstante op die gemiddelde tydperk Kaufman beveel dit kwadratuur Finale berekening formule:. AMA (i) prys (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) of (na herrangskikking ): AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) (prys (i) - AMA (i-1)) AMA (i) - huidige waarde van AMA AMA (i-1) - vorige waarde van AMA SSC (i) - huidige waarde van die skaal glad konstante uit Russies deur MetaQuotes Software Corp. Original kode:. www. mql5 / ru / code / 10Moving Gemiddeld - MA afbreek bewegende gemiddelde - MA As SMA voorbeeld, kyk na 'n sekuriteit met die volgende sluitingsdatum pryse meer as 15 dae: Week 1 (5 dae) 20, 22, 24, 25, 23 Week 2 (5 dae) 26, 28, 26, 29, 27 Week 3 (5 dae) 28, 30 , 27, 29, 28 A 10-dag MA sou gemiddeld uit die sluitingsdatum pryse vir die eerste 10 dae as die eerste data punt. die volgende data punt sal daal die vroegste prys, voeg die prys op dag 11 en neem die gemiddelde, en so aan soos hieronder getoon. Soos voorheen verduidelik, MA lag huidige prys aksie omdat dit gebaseer is op vorige pryse hoe langer die tydperk vir die MA, hoe groter is die lag. So sal 'n 200-dag MA 'n veel groter mate van lag as 'n 20-dag MA het omdat dit pryse vir die afgelope 200 dae bevat. Die lengte van die MA om te gebruik, hang af van die handel doelwitte, met korter MA gebruik vir 'n kort termyn handel en langer termyn MA meer geskik vir 'n lang termyn beleggers. Die 200-dag MA word wyd gevolg deur beleggers en handelaars, met onderbrekings bo en onder hierdie bewegende gemiddelde beskou as belangrike handel seine wees. MA ook mee belangrik handel seine op hul eie, of wanneer twee gemiddeldes kruis. 'N stygende MA dui daarop dat die sekuriteit is in 'n uptrend. terwyl 'n dalende MA dui daarop dat dit in 'n verslechtering neiging. Net so, is opwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover. wat gebeur wanneer 'n korttermyn-MA kruisies bo 'n langer termyn MA. Afwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover, wat plaasvind wanneer 'n kort termyn MA kruisies onder 'n langer termyn MA.